Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик - менеджмент (магістр)

«Ризик-менеджмент» – наука про методологію, основні закономірності, принципи та економіко-математичний інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком.

Мета дисципліни – навчити майбутніх фахівців з економіки і підприємництва використанню економіко-математичних методів при прийнятті рішень в умовах невизначеності і породженого нею ризику, характерних для ринкової економіки та оволодіти теоретичними навичками з подальшим застосуванням останніх у прикладних проблемах економіки та бізнесу.

Предметом курсу є теоретичні та практичні питання системного аналізу економічного ризику, математичні методи та моделювання економічних систем, обтяжених ризиком, опанування відповідним апаратом, що дозволяє аналізувати, оцінювати ризик та управляти ним у широкому спектрі економічних проблем.

Основні завдання дисципліни:розкриття сутності і значення науки “Ризик-менеджмент”,опанування методологією та методикою побудови, аналізу та застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик.

Сама постановка питання про економіко-математичне моделювання будь-якого об'єкта в умовах невизначеності і породженого нею ризику дозволяє визначити чіткий план дій. Його можна умовно розбити на три етапи: модель - алгоритм – програма.

На першому етапі вибирається «еквівалент» об'єкта, що відображає в математичній формі найважливіші його властивості – закони, яким він підпорядковується, зв'язки, властиві складовим його частинам, і т. д. Економіко-математична модель (або її фрагменти) досліджується теоретичними методами, що дозволяє отримати важливі попередні знання про об'єкт.

Другий етап  – вибір (або розробка) алгоритму для реалізації моделі на комп'ютері. Модель представляється у формі, зручній для застосування чисельних методів, визначається послідовність обчислювальних і логічних операцій, які потрібно здійснити, щоб знайти шукані величини із заданою точністю.

На третьому етапі здійснюється комп’ютерна реалізація моделі або створюється оригінальний  програмний продукт.

Створивши тріаду «модель – алгоритм – програма», дослідник отримує в руки універсальний, гнучкий і недорогий інструмент, який полегшує процес прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику.

Лекції з дисципліни «Ризик-менеджмент»  охоплюють всі три зазначені етапи. Розглядатимуться найважливіші положення науки: теоретичні та практичні аспекти сучасної теорії ризику і пов'язаних з нею економіко-математичних моделей, методи аналізу та прогнозування ризиків, можливість використання їх для вирішення фінансово-економічних проблем.

Студенти, прослухавши курс «Ризик-менеджмент», мають:

·                   знатитеоретичні положення економіко-математичних методів та моделей аналізу і управління ризиками в економічній та фінансовій діяльності;

·                   набутипрактичних навичок у використанні економіко-математичних методів аналізу ризиків та їх комп’ютерної реалізації для вирішення завдань управління;

·                   вмітиінтерпретувати отримані аналітичні та математичні результати для прогнозу можливих ризиків, пояснення економічних ефектів та управління економічними системами.

Наука «Ризик-менеджмент» тісно пов'язана з тематикою наукових досліджень кафедри економіко-математичного моделювання і передбачає ознайомлення із  сучасними  методами  побудови, дослідження та програмної реалізації чисельних методів обґрунтування рішення в умовах невизначеності та ризику.

Значна увага приділяється вирішенню задач стохастичного програмування, рейтингового оцінювання, імітаційного моделювання.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·                   здійснювати аналіз ризику, який породжений невизначеністю в різних сферах економічної діяльності;

·                   будувати систему показників кількісного оцінювання ступенів ризику;

·                   моделювати ризик і управляти ним, застосовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання та інформаційні технології;

·                   управляти ризиком та ефективністю у відповідних сферах економічної діяльності, використовуючи новітні інформаційні технології.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. В Україні існують та створюються структурні підрозділи з ризику та безпеки у комерційних банках, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, на підприємствах, у низці державних установ (Національному банку України, службах безпеки, податкових органах тощо). Ризик-менеджмент  бурхливо розвивається і відкриває широкі можливості для професійного та кар‘єрного зростання фахівців економічного профілю, а також для достойного заробітку.

 

 

Зміст науки за темами:

Тема 1.Методологічні засади ризик-менеджменту.

Тема2.Концептуальні положення та загальна схема процесу ризик-менеджменту.

Тема3.Рейтингове моделювання ризиків.

Тема4.Теорія корисності в ризик-менеджменті.

Тема5.Одноетапні задачі стохастичного програмування в ризик-менеджменті.

Тема6.Двоетапні задачі стохастичного програмування в ризик-менеджменті.

Тема7.Багатоцільові та багатокритеріальні задачі в ризик-менеджменті.

Тема8.Фінансові рішення в умовах ризику.

Тема9.Аналіз ефективності інвестицій.

Тема10.«Капітал під ризиком» (value at risk).

 

 

Викладацький  склад:

1.     Ігнатова Ю.В., к.е.н., доцент каф. ЕММ;

 

Список  літератури

 

Основна:

1.     Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

2.     Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.

3.     Бланк И.А. Управление финансовыми рисками: Монография. – К.: Ника-центр,2005.-600с.

 

Додаткова:

1.     Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

2.     Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.

3.     Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: Деміур, 1996. - 212 с.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету