Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова економетрика

Дисципліна «Фінансова економетрика» належить до дисциплін професійної підготовки магістрів за програмою «Міжнародний фінансовий менеджмент»  спеціальності «Міжнародна економіка».

«Фінансова економетрика» – прикладна дисципліна, в межах якої розгладяються можливості застосування економетричних моделей з метою виявлення та описання методами математичної статистики закономірностей та зв'язків, якi об'єктивнo iснують в економiцi, зокрема в фінансах.

Мета дисципліни– поглибити теоретичні знання майбутніх магістрів в області міжнародних фінансів шляхом прикладного економетричного моделювання фінансових процесів і явищ, а також сформувати практичні  навички щодо постановки задач, побудови економетричних моделей та аналізу результатів моделювання для прийняття рішень у фінансовій сфері.

Основні завдання дисципліни – розкриття сутності та значення дисципліни «Фінансова економетрика», опанування методології та методики побудови економетричних моделей в фінансах.

Предметом дисципліниє вивчення теоретичних аспектів економетричного моделювання та практичне його застосування для проведення кількісних досліджень у сфері фінансів, пояснення та прогнозування динаміки фінансових ринків.

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання економічної теорії, фінансів, статистики, дисциплін математичного циклу: математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Студенти, які успішно засвоїли дисципліну «Фінансова економетрика», мають:

·     знатиосновні теоретичні аспекти економетричного моделювання та аналізу для проведення прикладних і фундаментальних досліджень;

·     вміти застосувати на практиці, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, економетричні моделі з метою виявлення та описання математичними методами закономірностей і зв'язків, що iснують у міжнародній фінансовій сфері,оцінювати вплив зміни макро- та мікроекономічних показників на динаміку фінансових ринків.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·     знати концептуальні аспекти економетричного моделювання в сфері фінансів;

·     застосовувати сучасні економіко-математичні моделі та методи для моделювання динаміки фінансових показників, аналізувати та інтерпретувати отримані результати;

·     використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення прикладних задач у фінансовій сфері.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Останнім часом на ринку праці зростає потреба у фахівцях, які, окрім ґрунтовних економічних знань, володіють навичками математичного моделювання та аналізу. Цей фактор є надзвичайно важливим при подальшому влаштуванні на роботу як в державні (Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний Банк України), так і комерційні структури (банки, інвестиційні та консалтингові компанії, компанії з управління активами). Даний курс також сприятиме формуванню в студентів аналітичних здібностей і розвитку здатності до абстрагування – якостей, необхідних для успішної кар’єри у фінансовій сфері.

 

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Введення в фінансову економетрику: основні поняття та методи.

Тема 2. Основи класичної економетрики. Прогнозування фінансових

              показників на основі класичних економетричних моделей.

Тема 3. Проблеми побудови та верифікаціїлінійної регресії.

Тема 4. Принципи та методи врахування якісних змінних у прикладних

             фінансових дослідженнях: моделі з якісними регресорами.

Тема 5. Принципи та методи врахування якісних змінних у прикладних

             фінансових дослідженнях: моделі з якісними залежними змінними.

Тема 6. Аналіз та прогнозування на основі нелінійних економетричних

              моделей.

Тема 7. Моделювання фінансових часових рядів.

Тема 8. Застосування ARIMA(p, d, q)-моделейдля прогнозування фінансових

              процесів.

Тема 9. Моделювання фінансових процесів зі змінною волатильністю.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

1.     Піскунова О.В.,  д.е.н.,  проф. каф. ЕММ;

2.     Водзянова Н.К., ст. викл. каф. ЕММ та інші.

 

Список  літератури:

Основна:

1.   Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2.  Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

Додаткова:

1.   Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022с.

2.   Жлуктенко В.І., Водзянова Н.К., Савіна С.С., Колодінська О.В. Навчальний посібник.: Видавництво Европ. ун-ту, 2005. -552с.

3.   Greene William H. Econcmetric Analysis. – New York.-5th. ed. 2002.- 1052p.

 

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                              В.В.Вітлінський,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету