Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик-менеджмент у фінансовій сфері

Дисципліна «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Мета дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців з економічної кібернетики у знаннях щодо методології, методики та інструментарію системного аналізу ризику у фінансові сфері; методології та інструментарію побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень.

Вивчення ризик-менеджменту у фінансовій сфері базується на матеріалі дисциплін: економіко-математичні методи та моделі, економічна теорія, фінанси, мікро- та макроекономіка, моделювання економіки.

У результаті вивчення даної дисциплінимагістр має знати:

·       основні концептуальні положення і принципи системного аналізу ризику у фінансовій сфері;

·       теоретичні засади та інструментарій кількісного оцінювання та моделювання ризику у фінансовій сфері;

·       концептуальні положення та основні напрямки аналізу фінансових ринків;

·       сучасний інструментарій розв’язування прикладних задач моделювання та аналізу процесу прийняття рішень щодо інвестування на фінансових ринках;

·       сучасний інструментарій дослідження наявності хаотичної поведінки, довжини пам’яті у фінансово-економічних часових рядах валютних курсів, фондових індексів, курсів акцій тощо.

Після вивчення даної дисциплінимагістр має вміти:

·     аналізувати, моделювати та здійснювати моніторинг і контроль системних характеристик розвитку економічних систем: ризику, надійності, стійкості, маневреності тощо;

·     здійснювати інформаційно-аналітичну підтримку управлінських рішень та подальшу розробку стратегії розвитку економічної системи на підставі даних системного аналізу та моделювання соціально-економічних об’єктів/систем на різних рівнях з урахуванням ризику;

·     застосовувати існуючі аналітичні підходи до аналізу фінансових ринків з метою прийняття оптимальних (раціональних) рішень щодо інвестування;

·     творчо та професійно оцінювати інформацію щодо ситуації на фінансовому; моделювати процеси прийняття рішень з урахуванням невизначеності; оцінювати ефективність та ризикованість рішень, що приймаються.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь.Вивчення теорії економічного ризику у фінансовій справі сприяє розвитку у майбутніх фахівців гнучкого професійного мислення, володіння сучасними методами прийняття інвестиційних і фінансових рішень, антикризового управління в умовах невизначеності, багатокритеріальності, конфліктності та зумовленого ними ризику.

Зміст дисципліни за темами:

Тема 1. Моделювання та управління банківськими ризиками

Тема 2. Страхові ризики та актуарні розрахунки

Тема 3. Моделювання ризику у ЗЕД та валютних розрахунків

Тема 4. Моделювання та управління інвестиційними ризиками

Тема 5. Моделювання інструментів фондового ринку

Тема 6. Хеджування ризиків цінових коливань та принципи використання фондових деривативів.

Тема 7. Аналітична підтримка прийняття рішень щодо фінансових інвестицій в умовах невизначеності.

Тема 8. Фінансовий ринок як фрактальна структура.

 

Викладацький склад дисципліни:

1.   Г.І.Великоіваненко, к.фіз.-мат.н.,  професор, 

2.   Т.О.Білик, к.е.н. доцент;

3.   І.В. Мірошниченко, ст. викладач.

 

Основна література:

1.  Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

2.  Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

3.  Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К., Майстер-Клас, 2005. – 192 с.

 

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету