Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання та управління фінансовими інвестиціями

Дисципліна «Моделювання та управління фінансовими інвестиціями» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 8101.

Предмет дисципліни: методологія, методи та інструментарій кількісного аналізу і економіко-математичного моделювання та управління фінансовими інвестиціями на фондовому ринку.

Мета дисципліни “Моделювання та управління фінансовими інвестиціями” – задовольнити потреби майбутніх фахівців (магістрів) з економічної кібернетики у знаннях щодо методології та побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·        розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі економічних об‘єктів та систем (моделі оцінки основних параметрів фінансових інструментів) з метою їх аналізу та удосконалення системи управління (фінансовими інвестиціями); прогнозування розвитку економічних систем і процесів (шляхів розвитку фінансового ринку);

·        здійснювати та застосовувати системний аналіз, методологію та інструментарій економіко-математичного моделювання у процесах управління інвестиційною діяльністю;

·        застосовувати системний аналіз, економіко-математичні моделі і методи та інструментарій ризикології в здійсненні наукових досліджень у сфері інвестиційної діяльності;

·        здійснювати інформаційно-аналітичну підтримку управлінських рішень та подальшу розробку стратегії підприємства (стосовно інвестиційної діяльності) на підставі даних системного аналізу та моделювання соціально-економічних об’єктів/систем на різних рівнях;

·          моделювати процеси прийняття рішень (стосовно інвестиційної діяльності) з урахуванням невизначеності; оцінювати ефективність та ризикованість рішень, що приймаються.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь.

Фахівці, що вміють здійснювати моделювання інструментів фондового ринку, широко затребувані на практиці у фінансовій сфері у різноманітних фінансових установах, зокрема: банках, інвестиційних компаніях, страхових компаніях тощо.

 

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Принципи функціонування фінансового ринку та основні інструменти інвестування.

Тема 2. Оцінювання інвестицій у цінні папери на підґрунті інструментарію фінансової математики.

Тема 3. Основні засади інвестиційного аналізу інструментів фінансового ринку.

Тема 4. Моделі оцінки облігацій.

Тема 5. Моделі оцінки векселів.

Тема 6. Моделі оцінки акцій.

Тема 7. Математичні моделі диверсифікації. Теорія портфеля.

Тема 8. Хеджування ризиків цінових коливань та принципи використання фондових деривативів.

Тема 9. Стохастичні моделі оцінювання деривативів.

Тема 10. Аналітична підтримка прийняття рішень щодо інвестицій на фінансових ринках.

Тема 11. Фінансовий ринок як фрактальна структура.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

Долінський Л.Б., к-т екон. наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання

Великоіваненко Г.І., к-т фіз.-мат. наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання

 

 

Список  літератури:

 

Основна:

1.     Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

2.     Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

3.     Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К., Майстер-Клас, 2005. – 192 с.

 

Додаткова:

4.       Мертенс А. Инвестиции. – К.: Киев. инвест. агенство,1997.

5.       Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 333с.

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                              Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету