Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківські ризики: теорія та практика управління

Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія. / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін. - К.: КНЕУ, 2008. — 456 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем управління банківськими ризиками. Розглянуто методологічні засади банківського ризик-менеджменту та створення системи аналітичного забезпечення процесу управління ризиками в банку. Пропонуються методики оцінювання банківських ризиків, а також аналітичні моделі та прийоми, спрямовані на підвищення ефективності оперативного управління банківськими ризиками. Аналітичний інструментарій адаптовано до умов вітчизняного банківського середовища, потреб і можливостей українських банків на сучасному етапі їх розвитку

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми управління ризиками в банку.

 
ЗМІСТ  
Вступ
5
Розділ 1. Концептуальні засади управління ризиками в банках
9
1.1. Ризики в управлінні банком: стратегічний підхід
9
1.2. Ризики в діяльності українських банків: теорія та практика
24
1.3. Класифікація банківських ризиків
40
1.4. Загальна характеристика банківських ризиків
48
1.4.1. Фінансові ризики банку
49
1.4.2. Функціональні ризики банку
53
1.4.3. Маркетингові ризики банку
53
1.5. Процес управління банківськими ризиками: принципи правила, етапи
66
Розділ 2. Оцінювання банківських ризиків: методи та моделі
75
2.1. Ідентифікація та якісний аналіз банківських ризиків
75
2.2. Методи оцінювання ризиків у банківській діяльності
82
2.3. Математичні методи оцінювання ризиків банківської діяльності
92
2.4. Кількісне оцінювання ризиків за допомогою VaR-методології
109
2.5. Методи оцінювання кредитного ризику банку
130
2.6. Оцінювання ризику ліквідності банку
146
2.6.1. Сутність ризику ліквідності та підходи до його оцінювання
146
2.6.2. Коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності активів, стабільності пасивів банку, впливу значних концентрацій за активними й пасивними операціями на ліквідність банку
153
2.6.3. Використання ГЕП-аналізу для оцінювання ризику ліквідності
161
2.6.4. Методика визначення незнижуваного залишку мінливих пасивів та оцінювання його достатності для покриття розривів між активами й пасивами за термінами
173
2.7. Методика побудови динамічної моделі та її використання для оцінювання банківських ризиків
184
2.8. Математичні методи оцінювання ризику ліквідності
197
2.8.1. Аналіз ризику ліквідності за допомогою динамічного індикатора
199
2.8.2. Використання VaR-методології для оцінювання ризику ліквідності
209
2.8.3. Методика стрес-тестування ризику ліквідності банку
218
2.9. Оцінювання ризикованості банку на основі динамічної моделі та її комп'ютерна реалізація
224
Розділ 3. Методи управління банківськими ризиками
235
3.1. Класифікація та загальна характеристика методів управління банківськими ризиками
235
3.2. Управління інвестиційними ризиками в банку
264
3.3. Хеджування ризиків: теорія та вітчизняна практика
288
3.4. Методи управління операційно-технологічним, юридичним. стратегічним ризиками та ризиком репутації банку
308
3.5. Управління інформаційними ризиками банку
328
Розділ 4. Удосконалення організації та інструментарію ризик-менеджменту в банку
350
4.1. Організаційні засади побудови системи ризик-менеджменту в банку
350
4.2. Удосконалення організації внутрішнього контролю ризиків у банку
360
4.3. Нагляд за банківською діяльністю на основі оцінювання ризиків: проблеми та перспективи розвитку
373
4.4. Банківський нагляд на основі ризиків у контексті нової Базельської угоди
385
4.5. Сек’юритизація активів як метод зниження банківських ризиків
394
Література 
426
Додатки
436
 
Остання редакція: 01.12.14