Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику

Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. К.: Деміур, 1996. 212 с.

Монографія присвячена теорії економічного ризику. Представлені основні принципи якісного та кількісного аналізу економічного ризику, дається система показників його кількісної оцінки. Наведено загальні підходи і представлена узагальнена блок-схема управління ризиком. У монографії розглядається ряд нових підходів до показників кількісної оцінки і моделювання ризику, його облік у прийнятті рішень, зокрема, при нестачі кількісної (цифрової) інформації.

Для науковців, аспірантів, студентів, викладачів економічних спеціальностей вузів, фахівців з економіки, системних аналітиків.

 
ЗМІСТ  
Передмова
3
Розділ 1. Економічний ризик та основні засади його аналізу
5
Основні причини ризику
5
Класифікація ризику
16
Основні засади аналізу ризику
21
Розділ 2. Система показників кількісної оцінки ступеня ризику
42
Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику
42
Ризик в абсолютному вираженні
44
Ризик у відносному вираженні
53
Коефіцієнт чутливості бета
59
Елементи теорії корисності в кількісній оцінці ризику
60
Розділ 3. Моделювання ризику
65
Ризик і моделі та методи стохастичного програмування
66
Моделювання ризику та теорія ігор
76
Ризик у прийнятті багатоцільових рішень
88
Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки прийняття рішень в умовах ризику
93
Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ) у прийнятті рішень
114
Розділ 4. Управління ризиком
122
Основні засади управління ризиком
122
Диверсифікація діяльності як спосіб зниження ступеня ризику
129
Запаси та резерви як способи зниження  ступеня ризику
157
Розділ 5. Урахування ризику в прийнятті економічних рішень
166
Вартість, час та ризик
167
Урахування ризику в стратегічному (інвестиційному) менеджменті
179
Список використаної літератури
200
 
Остання редакція: 26.02.15