Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.

Пропонована монографія присвячена науці про економічний ризик — ризикології. Автори трактують ризик як економічну категорію, що іманентно притаманна діяльності суб’єктів господарювання і пов’язана із сприйняттям і подоланням невизначеності, конфлікту в ситуаціях цілепокладання, оцінювання, управління, неминучого вибору. Ризик має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. У монографії детально висвітлюються концептуальні аспекти ризикології — якісний та кількісний аналіз ризику, система показників його кількісного оцінювання, основні підходи до моделювання, управління та методів зниження ступеня ризику. Значна частина матеріалу публікується вперше.

Дана праця орієнтована на наукових працівників, аспірантів, викладачів і студентів з економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, стане у пригоді практичного застосування фахівцями з економіки, фінансовими аналітиками та зацікавить усіх, хто бажає ознайомитися з цією проблематикою.

 
ЗМІСТ  
Вступ 3
3
Розділ 1. Питання етимології, онтології та гносеології ризику
7
1.1. Етимологія ризику
7
1.2. Онтологія та гносеологія ризику
20
1.3. Невизначеність в економіці
31
1.4. Конфлікт в економіці
40
1.5. Альтернативність
48
1.6. Концептуальні засади ризикології
51
1.7. Психологічна теорія рішень
59
1.8. Суспільство ризику
61
1.9. Актуальні проблеми ризикології
65
Розділ 2. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві
77
2.1. Сутність і системні властивості ризику
77
2.2. Ризикотвірні чинники
88
2.3. Класифікація ризику
92
2.3.1. Методологічні та методичні підходи
92
2.3.2. Характеристика видів ризику в деяких сферах економічної діяльності
99
2.3.3. Необхідність урахування специфіки підприємницької діяльності в дослідженні ризику
106
2.4. Суб’єкти ризику
109
2.5. Сприйняття ризику
113
2.5.1. Психологічне сприйняття ризику
113
2.5.2. Аспекти сприйняття ризику
114
2.5.3. Асиметрія сприйняття ризику
117
2.5.4. Соціальне підсилення ризику
118
2.5.5. Неадекватне сприйняття ймовірностей
120
2.6. Складність економічних систем та аналіз ризику
122
2.7. Кількісний аналіз ризику
133
2.7.1. Метод аналогій
133
2.7.2. Аналіз чутливості (вразливості)
134
2.7.3. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
136
2.7.4. Аналіз ризику можливих збитків
142
2.7.5. Наслідки кількісного аналізу ризику 144
Розділ 3. Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику
146
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику
146
3.2. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному  вираженні
157
3.3. Ризик у відносному вираженні
168
3.4. Граничні межі ризику
180
3.5. Системні показники ступеня ризику
190
3.6. Міра відсоткового ризику
204
3.7. Параметри ризику деривативів
205
Розділ 4. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ризику
208
4.1. Здобуття інформації
208
4.2. Методи обробки експертної інформації
218
4.3. Узгодження та агрегування оцінок експертів з урахуванням  їхньої компетентності
227
4.4. Виявлення та узгодження переваг за ризиком на базі нейронних мереж
234
4.4.1. Виявлення переваг і нейронні мережі
234
4.4.2. Проблема узгодження пріоритетів (переваг) за ризиком
237
Розділ 5. Теоретико-ігровий підхід до моделювання ризику
239
5.1. Теоретико-ігрова модель
239
5.1.1. Класифікація інформаційних ситуацій
241
5.1.2. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику
243
5.1.3. Зведення економічних колізій до ігрових задач
244
5.2. Моделювання економічного ризику. Концепція теорії гри
249
5.2.1. Прийняття рішень при заданому розподілі ймовірності
251
5.3. Багатоцільові багатокритеріальні ігрові моделі
257
5.3.1. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень
259
5.3.2. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей
262
5.3.3. Критерій мінімальної відстані між інформаційними кубами
263
5.3.4. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень
265
5.3.5. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід
267
5.4. Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки прийняття рішень
280
5.5. Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ) 293
Розділ 6. Управління ризиком
300
6.1. Аспекти управлінської діяльності
300
6.2. Системний підхід в управлінні ризиком
310
6.3. Організаційно-методичні засади управління ризиком
312
6.4. Класифікація підходів до управління ризиком
320
6.5. Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком
324
6.6. Загальні підходи до зниження ступеня ризику
331
6.7. Зниження ступеня інформаційних ризиків
337
6.8. Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику
344
6.9. Управління геополітичними і політичними ризиками
349
6.10. Управління фінансовим ризиком
360
Розділ 7. Теорія портфеля: альтернативні підходи та показники ступеня ризику
364
7.1. Класична теорія портфеля
364
7.2. Математичні методи та моделі неокласичної теорії портфеля
371
7.3. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля
381
7.3.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірностей
382
7.3.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при невідомому розподілі ймовірностей
385
7.3.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля у разі протидії економічного середовища
390
7.4. Оптимізація структури портфеля цінних паперів з використанням семіваріації як міри ризику
393
Розділ 8. Ризикологія в прикладних проблемах економіки та підприємництва
401
8.1. Вартість, час, ризик
401
8.2. Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту)
403
8.3. Методи суб’єктивної оцінки коефіцієнта систематичного ризику (β)
408
8.4. Урахування ризику в стратегічному менеджменті
412
8.4.1. Загальні засади стратегічного менеджменту
412
8.4.2. Різні аспекти врахування ризику
414
8.4.3. Оцінка інвестиційних проектів з урахуванням ризику
419
8.5. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів
426
8.6. Модель оцінювання вартості підприємств
433
8.7. Ігровий підхід до управління валютним ризиком
441
8.8. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків
452
Бібліографія 461
Остання редакція: 26.02.15