Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макроекономічне стрес-тестування банків

  Дослідники:
к.е.н. Максимова А.В.; д.е.н. Івасів І.Б., к.е.н. Корнилюк Р.В.,

Мета проекту:
дослідження процесу макроекономічного стрес-тестування банків, його місця та ролі в системах банківського регулювання провідних країн світу, а також розробка комплексних рекомендацій щодо вдосконалення існуючої практики макроекономічного  стрес-тестування банків в Україні.

Результати проекту:

Методика:

  • методика дослідження кредитного ризику банківської системи України на основі використання багатофакторної регресійної моделі та сучасного аналітичного інструментарію стрес-тестування банківської діяльності.

Пропозиції для бізнесу:

  • Імплементація кращих практики стрес-тестування ризиків у системи ризик-менеджменту банків.
  • Розробка індивідуальних методик стрес-тестування кредитного ризику, ринкового ризику, ризику ліквідності, операційного ризику, а також зворотного ефекту і ефекту зараження.
  • Здійснення моніторингу за системними ризиками у банківському секторі з використанням фінансових індикаторів раннього попередження.

Фахові публікації:

Публікації в ділових виданнях:

На стадії розробки:

  • Макроекономічне стрес-тестування банків: монографія/ І. Б. Івасів, А.В. Максимова, Р. В. Корнилюк. — К. : КНЕУ, 2013.

Апробація та обговорення результатів:

  • Максимова А. В. Стрес-тестування у системі управління ризиками банку / А. В. Максимова // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2010 р.) — К. : МІБО КНЕУ, 2010. — с.152–153.
  • Максимова А. В. Ключові етапи макроекономічного стрес-тестування банків / А.Максимова // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (24-25 травня 2011 р.) — Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. — Т.1. — с.182—184.
  • Максимова А. В. Методичні проблеми стрес-тестування кредитного ризику в Україні / А. В. Максимова // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: зб. тез 2 Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листопада 2011 р. — К.: КНЕУ, 2011. — с. 325–327.
  • Максимова А. В. Методичні основи ефективного макроекономічного стрес-тестування банків / А. В. Максимова // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. 4–6 квітня 2012 р. — Дніпропетровськ: НГУ, 2012. — с. 152–153.
Остання редакція: 02.04.13