| ЗМІСТ | |
Вступ 3 | 3 |
Розділ 1. Питання етимології, онтології та гносеології ризику | 7 |
1.1. Етимологія ризику | 7 |
1.2. Онтологія та гносеологія ризику | 20 |
1.3. Невизначеність в економіці | 31 |
1.4. Конфлікт в економіці | 40 |
1.5. Альтернативність | 48 |
1.6. Концептуальні засади ризикології | 51 |
1.7. Психологічна теорія рішень | 59 |
1.8. Суспільство ризику | 61 |
1.9. Актуальні проблеми ризикології | 65 |
Розділ 2. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві | 77 |
2.1. Сутність і системні властивості ризику | 77 |
2.2. Ризикотвірні чинники | 88 |
2.3. Класифікація ризику | 92 |
2.3.1. Методологічні та методичні підходи | 92 |
2.3.2. Характеристика видів ризику в деяких сферах економічної діяльності | 99 |
2.3.3. Необхідність урахування специфіки підприємницької діяльності в дослідженні ризику | 106 |
2.4. Суб’єкти ризику | 109 |
2.5. Сприйняття ризику | 113 |
2.5.1. Психологічне сприйняття ризику | 113 |
2.5.2. Аспекти сприйняття ризику | 114 |
2.5.3. Асиметрія сприйняття ризику | 117 |
2.5.4. Соціальне підсилення ризику | 118 |
2.5.5. Неадекватне сприйняття ймовірностей | 120 |
2.6. Складність економічних систем та аналіз ризику | 122 |
2.7. Кількісний аналіз ризику | 133 |
2.7.1. Метод аналогій | 133 |
2.7.2. Аналіз чутливості (вразливості) | 134 |
2.7.3. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання | 136 |
2.7.4. Аналіз ризику можливих збитків | 142 |
| 2.7.5. Наслідки кількісного аналізу ризику | 144 |
Розділ 3. Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику | 146 |
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику | 146 |
3.2. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні | 157 |
3.3. Ризик у відносному вираженні | 168 |
3.4. Граничні межі ризику | 180 |
3.5. Системні показники ступеня ризику | 190 |
3.6. Міра відсоткового ризику | 204 |
3.7. Параметри ризику деривативів | 205 |
Розділ 4. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ризику | 208 |
4.1. Здобуття інформації | 208 |
4.2. Методи обробки експертної інформації | 218 |
4.3. Узгодження та агрегування оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності | 227 |
4.4. Виявлення та узгодження переваг за ризиком на базі нейронних мереж | 234 |
4.4.1. Виявлення переваг і нейронні мережі | 234 |
4.4.2. Проблема узгодження пріоритетів (переваг) за ризиком | 237 |
Розділ 5. Теоретико-ігровий підхід до моделювання ризику | 239 |
5.1. Теоретико-ігрова модель | 239 |
5.1.1. Класифікація інформаційних ситуацій | 241 |
5.1.2. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику | 243 |
5.1.3. Зведення економічних колізій до ігрових задач | 244 |
5.2. Моделювання економічного ризику. Концепція теорії гри | 249 |
5.2.1. Прийняття рішень при заданому розподілі ймовірності | 251 |
5.3. Багатоцільові багатокритеріальні ігрові моделі | 257 |
5.3.1. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень | 259 |
5.3.2. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей | 262 |
5.3.3. Критерій мінімальної відстані між інформаційними кубами | 263 |
5.3.4. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень | 265 |
5.3.5. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід | 267 |
5.4. Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки прийняття рішень | 280 |
| 5.5. Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ) | 293 |
Розділ 6. Управління ризиком | 300 |
6.1. Аспекти управлінської діяльності | 300 |
6.2. Системний підхід в управлінні ризиком | 310 |
6.3. Організаційно-методичні засади управління ризиком | 312 |
6.4. Класифікація підходів до управління ризиком | 320 |
6.5. Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком | 324 |
6.6. Загальні підходи до зниження ступеня ризику | 331 |
6.7. Зниження ступеня інформаційних ризиків | 337 |
6.8. Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику | 344 |
6.9. Управління геополітичними і політичними ризиками | 349 |
6.10. Управління фінансовим ризиком | 360 |
Розділ 7. Теорія портфеля: альтернативні підходи та показники ступеня ризику | 364 |
7.1. Класична теорія портфеля | 364 |
7.2. Математичні методи та моделі неокласичної теорії портфеля | 371 |
7.3. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля | 381 |
7.3.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірностей | 382 |
7.3.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при невідомому розподілі ймовірностей | 385 |
7.3.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля у разі протидії економічного середовища | 390 |
7.4. Оптимізація структури портфеля цінних паперів з використанням семіваріації як міри ризику | 393 |
Розділ 8. Ризикологія в прикладних проблемах економіки та підприємництва | 401 |
8.1. Вартість, час, ризик | 401 |
8.2. Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту) | 403 |
8.3. Методи суб’єктивної оцінки коефіцієнта систематичного ризику (β) | 408 |
8.4. Урахування ризику в стратегічному менеджменті | 412 |
8.4.1. Загальні засади стратегічного менеджменту | 412 |
8.4.2. Різні аспекти врахування ризику | 414 |
8.4.3. Оцінка інвестиційних проектів з урахуванням ризику | 419 |
8.5. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів | 426 |
8.6. Модель оцінювання вартості підприємств | 433 |
8.7. Ігровий підхід до управління валютним ризиком | 441 |
8.8. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків | 452 |
| Бібліографія | 461 |
