ЗМІСТ | |
Вступ | 7 |
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку | 9 |
1.1. Предмет і завдання банківського менеджменту | 9 |
1.2. Інструментарій фінансового менеджменту в банку | 14 |
1.3. Управління прибутковістю банку | 16 |
Основні поняття та підсумки | 21 |
Питання для самоконтролю | 21 |
Розділ 2. Управління ризиками в банку | 23 |
2.1. Економічна сутність ризиків банківської діяльності | 23 |
2.2. Класифікація банківських ризиків | 25 |
2.3. Мета, правила та принципи управління банківськими ризиками | 32 |
2.4. Етапи процесу управління ризиками | 34 |
2.5. Оцінювання банківських ризиків | 39 |
Основні поняття та підсумки | 44 |
Питання для самоконтролю | 45 |
Розділ 3. Стратегічне управління та планування в банку 47 | 47 |
3.1. Стратегічне управління в банку | 47 |
3.2. Стратегічне управління фінансовою діяльністю банку | 52 |
3.3. Процес планування в банках | 58 |
3.4. Види планування банківської діяльності | 61 |
3.5. Етапи та організація процесу планування в банку | 64 |
3.6. Фінансове планування в банку | 65 |
Основні поняття та підсумки | 69 |
Питання для самоконтролю | 71 |
Розділ 4. Менеджмент капіталу банку | 72 |
4.1. Склад і функції банківського капіталу | 72 |
4.2. Регулятивний та економічний капітал банків | 76 |
4.3. Методи оцінювання банківського капіталу | 80 |
4.4. Методи регулювання достатності банківського капіталу | 82 |
4.5. Методи управління капіталом банку | 85 |
Основні поняття та підсумки | 90 |
Питання для самоконтролю | 90 |
Розділ 5. Управління зобов'язаннями банку | 92 |
5.1. Методи управління залученими коштами байку | 92 |
5.2. Визначення депозитної ставки | 94 |
5.3. Особливості управління запозиченими коштами банку | 99 |
Основні поняття та підсумки | 107 |
Питання для самоконтролю | 109 |
Розділ 6. Менеджмент кредитного портфеля банку | 110 |
6.1. Управління кредитними операціями банку | 110 |
6.2. Визначення дохідності кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами | 112 |
6.3. Методи управління кредитним ризиком | 117 |
6.4. Управління ризиком окремого кредиту | 119 |
6.5. Методи управління ризиком на рівні кредитного портфеля банку | 127 |
6.6. Ефективність управління кредитним портфелем банку | 134 |
6.7. Методи управління проблемними кредитами | 134 |
Основні поняття та підсумки | 138 |
Питання для самоконтролю | 139 |
Розділ 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку | 140 |
7.1. Функції портфеля цінних паперів банку | 140 |
7.2. Класифікація портфеля цінних паперів банку | 144 |
7.3. Стратегії формування портфеля цінних паперів | 148 |
7.4. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів | 151 |
7.5. Ризики портфеля цінних паперів банку | 160 |
7.6. Методи оцінки портфельного ризику банку | 164 |
7.7. Ефективність управління портфелем цінних паперів банку | 167 |
7.8. Аналіз дюрації та управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів | 170 |
Основні поняття та підсумки | 176 |
Питання для самоконтролю | 177 |
Розділ 8. Управління активами і пасивами банку | 179 |
8.1. Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку | 179 |
8.2. Організація процесу управління активами і пасивами банку | 185 |
8.3. Управління строками залучення зобов’язань та розміщення активів банку | 190 |
8.4. Геп-менеджмент | 193 |
8.5. Метод кумулятивного гепу | 197 |
8.6. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту | 201 |
8.7. Імунізація балансу банку | 203 |
8.8. Управління валютною позицією банку | 207 |
8.9. Стратегії та методи управління валютним ризиком банку | 212 |
Основні поняття та підсумки | 216 |
Питання для самоконтролю | 218 |
Розділ 9. Управління ліквідністю банку | 220 |
9.1 Загальні принципи управління ліквідністю банку | 220 |
9.2. Стратегії управління ліквідністю банку | 227 |
9.3. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах | 230 |
9.4. Визначення ліквідної позиції банку | 238 |
9.5. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку | 241 |
Основні поняття та підсумки | 245 |
Питання для самоконтролю | 246 |
Розділ 10. Хеджування ризиків у банку | 247 |
10.1. Теоретичні засади хеджування ризиків | 247 |
10.2. Сутність і функції строкового ринку | 253 |
10.3. Форвардні контракти | 257 |
10.4. Ф’ючерсні контракти | 261 |
10.5. Опціони | 270 |
10.6. Своп-контракти | 274 |
Основні поняття та підсумки | 277 |
Питання для самоконтролю | 279 |
Розділ 11. Хеджування валютного ризику в банку | 280 |
11.1. Хеджування валютного ризику за допомогою форвардних контрактів | 280 |
11.2. Хеджування валютними ф’ючерсами | 286 |
11.3. Хеджування валютними опціонами | 289 |
Основні поняття та підсумки | 293 |
Питання для самоконтролю | 294 |
Розділ 12.Хеджування процентного ризику в банку | 295 |
12.1. Хеджування процентного ризику за допомогою форвардних контрактів | 295 |
12.2. Хеджування ф’ючерсами процентних ставок | 301 |
12.3. Опціони процентних ставок | 306 |
Основні поняття та підсумки | 312 |
Питання для самоконтролю | 313 |
Термінологічний словник | 314 |
Предметний покажчик | 328 |
Список рекомендованої літератури | 333 |
Додатки | 335 |