| ЗМІСТ | |
Вступ | 5 |
Розділ 1. Концептуальні засади управління ризиками в банках | 9 |
1.1. Ризики в управлінні банком: стратегічний підхід | 9 |
1.2. Ризики в діяльності українських банків: теорія та практика | 24 |
1.3. Класифікація банківських ризиків | 40 |
1.4. Загальна характеристика банківських ризиків | 48 |
1.4.1. Фінансові ризики банку | 49 |
1.4.2. Функціональні ризики банку | 53 |
1.4.3. Маркетингові ризики банку | 53 |
1.5. Процес управління банківськими ризиками: принципи правила, етапи | 66 |
Розділ 2. Оцінювання банківських ризиків: методи та моделі | 75 |
2.1. Ідентифікація та якісний аналіз банківських ризиків | 75 |
2.2. Методи оцінювання ризиків у банківській діяльності | 82 |
2.3. Математичні методи оцінювання ризиків банківської діяльності | 92 |
2.4. Кількісне оцінювання ризиків за допомогою VaR-методології | 109 |
2.5. Методи оцінювання кредитного ризику банку | 130 |
2.6. Оцінювання ризику ліквідності банку | 146 |
2.6.1. Сутність ризику ліквідності та підходи до його оцінювання | 146 |
2.6.2. Коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності активів, стабільності пасивів банку, впливу значних концентрацій за активними й пасивними операціями на ліквідність банку | 153 |
2.6.3. Використання ГЕП-аналізу для оцінювання ризику ліквідності | 161 |
2.6.4. Методика визначення незнижуваного залишку мінливих пасивів та оцінювання його достатності для покриття розривів між активами й пасивами за термінами | 173 |
2.7. Методика побудови динамічної моделі та її використання для оцінювання банківських ризиків | 184 |
2.8. Математичні методи оцінювання ризику ліквідності | 197 |
2.8.1. Аналіз ризику ліквідності за допомогою динамічного індикатора | 199 |
2.8.2. Використання VaR-методології для оцінювання ризику ліквідності | 209 |
2.8.3. Методика стрес-тестування ризику ліквідності банку | 218 |
2.9. Оцінювання ризикованості банку на основі динамічної моделі та її комп'ютерна реалізація | 224 |
Розділ 3. Методи управління банківськими ризиками | 235 |
3.1. Класифікація та загальна характеристика методів управління банківськими ризиками | 235 |
3.2. Управління інвестиційними ризиками в банку | 264 |
3.3. Хеджування ризиків: теорія та вітчизняна практика | 288 |
3.4. Методи управління операційно-технологічним, юридичним. стратегічним ризиками та ризиком репутації банку | 308 |
3.5. Управління інформаційними ризиками банку | 328 |
Розділ 4. Удосконалення організації та інструментарію ризик-менеджменту в банку | 350 |
4.1. Організаційні засади побудови системи ризик-менеджменту в банку | 350 |
4.2. Удосконалення організації внутрішнього контролю ризиків у банку | 360 |
4.3. Нагляд за банківською діяльністю на основі оцінювання ризиків: проблеми та перспективи розвитку | 373 |
4.4. Банківський нагляд на основі ризиків у контексті нової Базельської угоди | 385 |
4.5. Сек’юритизація активів як метод зниження банківських ризиків | 394 |
Література | 426 |
Додатки | 436 |
