Наука»
Наукові школи КНЕУ»
Моделювання та ризикології в економіці»
Наукові праці»
Наукові праці»
Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія

Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія

Верченко П. I. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія. К.: КНЕУ, 2006. 272 с.

Монографія присвячена подальшому розвитку такого нового напрямку в економічній науці, як економічна ризикологія. Власне, таких аспектів дослідження економічного ризику, як його багатокритеріальність та динаміка. Проблеми, яких торкається автор, тісно пов'язані з моделюванням економічних процесів обґрунтування прийняття рішень, обтяжених невизначеністю та конфліктністю щодо внутрішнього стану економічного об‘єкта і зовнішнього (економічного) середовища, цілепокладання тощо. Альтернативні рішення пропонується аналізувати з позиції багатьох цілей та з використанням багатьох критеріїв (так звана багатоцільова багатокритеріальна модель) як у статиці, так і в динаміці розвитку системи. Аналізується низка проблем, що виникають у процесі реалізації цієї методики.

Підходи, що розвиваються в монографії, можуть зацікавити наукову спільноту, яка переймається проблемами економіко-математичного моделювання, викладачів, аспірантів та магістрів економічних вузів України.

ЗМІСТ
Вступ	7
Розділ 1. Оцінка ступеня ризику	11
1.1. Невизначеність, конфлікт і зумовлений ними ризик в економічних процесах	11
1.1.1. Невизначеність в оцінюванні, управлінні, прийнятті рішень	11
1.1.2. Конфліктність в економіці	15
1.1.3. Множинність цілей і критеріїв. Альтернативність	17
1.1.4. Cтруктуровані, слабоструктуровані та неструктуровані задачі	22
1.1.5. Психологічна теорія рішень	23
1.1.6. Методологія та інструментарій ризикології щодо подолання невизначеності та конфлікту	24
1.2. Аналіз економічного ризику	27
1.2.1. Якісний аналіз ризику	27
1.2.2. Інгредієнт функціоналу оцінювання. Матриця ризику	29
1.2.3. Кількісний аналіз ризику	30
1.3. Система кількісних оцінок ступеня економічного ризику	31
1.3.1. Імовірність як показник кількісної оцінки ступеня ризику	31
1.3.2. Ступінь ризику як характеристика центра групування значень випадкової величини	34
1.3.3. Ступінь ризику як міра мінливості результату	38
1.3.4. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні	42
1.3.5. Оцінювання ступеня ризику за наявності асиметрії	46
1.3.6. Параметричні оцінки ступеня ризику	47
1.4. Оцінка ступеня ризику як векторна величина	48
Коментарі до розділу 1	51
Література до розділу 1	52
Розділ 2. Ризик багатоцільових багатокритеріальних економічних задач: теоретичні аспекти	56
2.1. Суб’єкт ризику й процес прийняття рішень	56
2.2. Проблеми, пов’язані з процесом прийняття рішень	58
2.3. Концептуальні положення та постановка багатоцільової багатокритеріальної задачі	61
2.3.1. Математична модель багатоцільової багатокритеріальної задачі	61
2.3.2. Внутрішня, зовнішня надмірність і суперечливість векторних критеріїв	65
2.3.3. Проблема єдиності вибору векторного критерію	67
2.3.4. Узгодженість цілей	67
2.3.5. Ефективність розв’язку багатоцільової багатокритеріальної задачі	69
2.3.6. Два методи відшукання багатоцільових багатокритеріальних стратегій	72
2.3.7. Невизначеність, конфліктність і зумовлений ними ризик за вибору багатоцільової багатокритеріальної стратегії	74
2.3.8. Нестійкість і невизначеність множини Парето	76
2.4. Концептуальні проблеми розв’язання багатоцільових багатокритеріальних задач	76
2.4.1. Нормалізація показників ризику та ефективності	77
2.4.2. Способи відображення та врахування пріоритету	81
2.4.3. Область компромісу	83
2.4.4. Схеми компромісу	91
Коментарі до розділу 2	94
Література до розділу 2	95
Розділ 3. Принципи оптимальності та моделі задач обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних економічних рішень	97
3.1. Принципи оптимальності в умовах ризику	97
3.1.1. Лінійне та показникове врахування пріоритету	97
3.1.2. Принцип абсолютної поступки	99
3.1.3. Принцип відносної поступки (знижки)	100
3.1.4. Принцип постійної еластичності заміни	102
3.2. Оцінка ступеня ризику реалізації цільових програм	104
3.3. Принцип максимального відхилення	106
3.4. Принцип мінімальної відстані між інформаційними матрицями	108
3.5. Принцип мінімальної відстані між інформаційними кубами	112
3.6. Модифікований принцип квазірівності	114
3.7. Міжгалузевий баланс в умовах невизначеності як багатоцільова багатокритеріальна задача	115
Коментарі до розділу 3	117
Література до розділу 3	118
Розділ 4. Ієрархічні моделі економічних систем з урахуванням ризику	121
4.1. Ієрархічні структури та їх складові	121
4.2. Модель ієрархії процесу обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень	126
4.2.1. Ієрархічна модель обґрунтування прийняття одноцільових багатокритеріальних рішень у полі однієї інформаційної ситуації	127
4.2.2. Ієрархічна модель обґрунтування прийняття багатокритеріальних рішень у полі кількох інформаційних ситуацій	135
4.2.3. Ієрархічна модель обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень	138
4.3. Моделі ієрархії процесу обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень за відсутності статистичної інформації	143
4.3.1. Метод аналізу ієрархій	143
4.3.2. Ігровий підхід до аналізу ієрархій	149
4.3.3. Модель прогнозування міжнародних економічних криз як ієрархічна структура	157
4.4. Оцінка узгодженості ієрархії та суджень експертів	161
4.4.1. Оцінка узгодженості ієрархії	161
4.4.2. Урахування суджень кількох експертів	164
4.4.3. Використання методу аналізу ієрархії: переваги та вади	168
Коментарі до розділу 4	170
Література до розділу 4	171
Розділ 5. Багатоцільові багатокритеріальні задачі як ігри багатьох осіб	173
5.1. Безкоаліційна гра	174
5.1.1. Розподіл обмеженого ресурсу з урахуванням інтересів споживачів	176
5.1.2. Ігрова модель охорони повітряного простору від забруднень	177
5.1.3. Ігрова модель торгівлі нафтою	178
5.2. Принципи оптимальності в безкоаліційних іграх	179
5.2.1. Рівновага за Нешем	180
5.2.2. Альтернативні принципи оптимальності	183
5.2.3. Сильна та строго сильна рівновага	187
5.2.4. Домінування	188
5.2.5. Розширення безкоаліційної гри	191
5.2.6. Ітеративний метод пошуку точок рівноваги за Нешем	194
5.3. Кооперативні ігри багатьох осіб	196
5.3.1. Характеристична функція гри	196
5.3.2. Принципи оптимальної поведінки в кооперативних іграх	198
5.4. Ієрархічні ігри багатьох осіб	208
5.4.1. Безкоаліційна ієрархічна гра (L+1)-ї особи	209
5.4.2. Кооперативна ієрархічна гра (L+1)-ї особи	211
5.5. Багатоцільова багатокритеріальна задача як ієрархічна гра	212
Коментарі до розділу 5	215
Література до розділу 5	216
Розділ 6. Динамічні моделі ризику в економіці та підприємництві: багатоцільовий аспект	218
6.1. Динамічна модель економічного об’єкта	218
6.2. Формування стратегії розвитку економічного об’єкта в умовах невизначеності	219
6.3. Формальна постановка динамічної багатоцільової задачі управління економічною системою	222
6.3.1. Загальний вигляд моделі динаміки функціонування системи	222
6.3.2. Багатокритеріальна задача оптимального управління	225
6.3.3. Концепція динамічної стійкості принципу оптимальності	226
6.3.4. Стійкість принципів оптимальності в теорії багатокритеріального оптимального управління	228
6.3.5. Динамічно та сильнодинамічно стійкі принципи оптимальності	229
6.3.6. Синтез сильнодинамічно стійкого принципу оптимальності	233
6.3.7. Регуляризація множин парето-оптимальних траєкторій	235
6.3.8. Динамічна багатоцільова багатокритеріальна задача обґрунтування економічних рішень	237
6.4. Управління динамічною системою в умовах невизначеності	239
6.4.1. Види та джерела невизначеності, притаманні динамічним системам	240
6.4.2. Критерії якості управління динамічними системами	244
6.5. Інструменти кількісного оцінювання ступеня ризику в динаміці	249
6.5.1. Кількісне оцінювання ступеня ризику на основі дисконтування інформації	249
6.5.2. Кількісне оцінювання ступеня ризику за відсутності програмної траєкторії	253
6.6. Модель побудови інтегрованого латентного показника ефективності функціонування економічної системи як динамічна багатоцільова багатокритеріальна задача	253
Коментарі до розділу 6	262
Література до розділу 6	262

Остання редакція: 26.02.15

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія