Наука»
Наукові школи КНЕУ»
Моделювання та ризикології в економіці»
Наукові праці»
Наукові праці»
Економетрія: Підручник. вид. 3-тє, доп. та перероб.

Економетрія: Підручник. вид. 3-тє, доп. та перероб.

Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Романюк Т. П. Економетрія: Підручник. вид. 3-тє, доп. та перероб. к.: КНЕУ, 2004. 520 с.

У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Він буде корисний також для слухачів економічних шкіл, курсів з підготовки та перепідготовки фахівців у галузі економіки, а також усім, хто має намір опанувати економетричні методи та моделі.

ЗМІСТ
Передмова	7
Розділ 1. Предмет, метод і завдання курсу «економетрія»	9
1.1. Предмет і метод курсу	9
1.2. Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей	10
1.3. Структура дисципліни	11
1.4. Коротка історична довідка	11
1.5. Завдання економетричного дослідження	12
1.6. Стислі висновки	13
1.7. Запитання до розділу	14
1.8. Основні терміни і поняття	14
Розділ 2. Основи економетричного моделювання	15
2.1. Особливості економетричних моделей	15
2.2. Проста економетрична модель	23
2.3. Випадкова складова економетричної моделі	27
2.4. Оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів (1МНК)	29
2.5. Оцінювання параметрів моделі методом максимальної правдоподібності	35
2.6. Стислі висновки	39
2.7. Запитання та завдання для самостійної роботи	44
2.8. Основні терміни і поняття	45
Розділ 3. Елементи матричних перетворень	46
3.1. Означення матриці. Основні види матриць	46
3.2. Дії з матрицями	49
3.3. Скалярні характеристики матриць	53
3.4. Обернена матриця. Обернення (інвертування) матриці	58
3.5. Блочні матриці. Дії з блочними матрицями	60
3.6. Обернення блочних матриць (формула Фробеніуса). Детермінант блочної матриці	65
3.7. Системи лінійних рівнянь	66
3.8. Характеристичні (власні) корені і власні вектори матриць	69
3.9. Квадратичні форми	73
3.10. Диференціювання функції багатьох змінних (градієнт функції f(x))	77
3.11. Стислі висновки	79
3.12. Запитання та завдання для самостійної роботи	87
3.13. Основні терміни і поняття	90
Розділ 4. Методи побудови загальної лінійної моделі	91
4.1. Поняття моделі та етапи її побудови	91
4.2. Специфікація моделі	92
4.3. Передумови застосування методу найменших квадратів (1МНК)	95
4.4. Оператор оцінювання 1МНК	97
4.5. Властивості оцінок параметрів	101
4.6. Коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі	108
4.7. Прогноз залежної змінної	113
4.8. Оцінювання прогнозних можливостей моделі	117
4.9. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії	121
4.10. Коефіцієнти детермінації і кореляції	127
4.11. Частинні коефіцієнти кореляції та коефіцієнти регресії	131
4.12. Перевірка значущості та інтервали довіри	134
4.13. Економетрична модель аналізу виробництва (виробнича функція Кобба—Дугласа)	140
4.14. Стислі висновки	149
4.15. Запитання та завдання для самостійної роботи	155
4.15. Основні терміни і поняття	158
Розділ 5. Загальна лінійна економетрична модель із фіктивними змінними	159
5.1. Сутність фіктивних змінних	159
5.2. Особливості оцінювання параметрів економетричної моделі з фіктивними змінними	161
5.3. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі при фіктивних змінних	162
5.4. Моделі з кількома фіктивними змінними (ANCOVA- модель)	164
5.5. Моделі ANOVA та взаємодія фіктивних змінних	166
5.6. Фіктивна залежна змінна	168
5.7. Фіктивні змінні в аналізі сезонних коливань	171
5.8. Оцінювання економетричних залежностей	174
5.9. Коваріаційний аналіз	175
5.10. Перевірка регресійної однорідності двох груп спостережень на основі критерію Г. Чoу	196
5.11. Стислі висновки	198
5.12. Запитання та завдання для самостійної роботи	201
5.13. Основні терміни і поняття	202
Розділ 6. Мультиколінеарність	203
6.1. Поняття мультиколінеaрності	203
6.2. Основні наслідки мультиколінеарності	204
6.3. Ознаки мультиколінеарності	207
6.4. Алгоритм Фаррара—Глобера	209
6.5. Методи звільнення від мультиколінеарності	215
6.6. Метод головних компонентів	229
6.7. Економетрична модель собівартості продукції	235
6.8. Стислі висновки	239
6.9. Запитання та завдання для самостійної роботи	243
6.10. Основні терміни і поняття	244
Розділ 7. Гетероскедастичність	245
7.1. Поняття гетероскедастичності	245
7.2. Наслідки гетероскедастичності	246
7.3. Методи визначення гетероскедастичності	249
7.4. Визначення матриці S	267
7.5. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)	270
7.6. Прогноз	274
7.7. Стислі висновки	289
7.8. Запитання та завдання для самостійної роботи	293
7.9. Основні терміни і поняття	295
Розділ 8. Автокореляція	296
8.1. Причини виникнення автокореляції в економетричних моделях	296
8.2. Перевірка наявності автокореляції	301
8.3. Оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками	305
8.4. Прогноз	331
8.5. Cтислі висновки	334
8.6. Запитання та завдання для самостійної роботи	338
8.7. Основні терміни і поняття	340
Розділ 9. Метод інструментальних змінних	341
9.1. Властивості оцінок моделі у разі стохастичних змінних	341
9.2. Метод інструментальних змінних	345
9.3. Визначення інструментальних змінних	347
9.4. Помилки вимірювання змінних	350
9.5. Економетрична модель експорту продукції зі стохастичними пояснювальними змінними	355
9.6. Стислі висновки	359
9.7. Запитання та завдання для самостійної роботи	363
9.8. Основні терміни і поняття	364
Розділ 10. Моделі розподіленого лагу	365
10.1. Поняття лагу і лагових змінних	365
10.2. Взаємна кореляційна функція	367
10.3. Лаги залежних і незалежних змінних	369
10.4. Методи оцінювання	376
10.5. Стислі висновки	392
10.6. Запитання та завдання для самостійної роботи	396
10.7. Основні терміни і поняття	398
Розділ 11. Аналіз часових рядів (моделі та прогнозування)	399
11.1. Часові ряди, основні поняття та означення	399
11.2. Поняття стаціонарного часового ряду	400
11.3. Розкладання часових рядів на складові	402
11.4. Тренд часового ряду і його виявлення	408
11.5. Трендові моделі за кривими зростання	416
11.6. Прогнозування економічної динаміки за трендовими моделями	434
11.7. Стислі висновки	440
11.8. Запитання та завдання для самостійної роботи	446
11.9. Основні терміни і поняття	448
Розділ 12. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь	449
12.1. Системи одночасних структурних рівнянь	449
12.2. Проблеми ідентифікації	455
12.3. Рекурсивні системи	456
12.4. Непрямий метод найменших квадратів (НМНК)	459
12.5. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК)	464
12.6. Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів(2МНК)	467
12.7. Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК)	481
12.8. Прогноз ендогенних змінних	484
12.9. Приклади економетричних моделей на основі систем одночасних структурних рівнянь	486
12.10. Стислі висновки	498
12.11. Запитання та завдання для самостійної роботи	502
12.12. Основні терміни і поняття	504
Додатки	505
Література	519

Остання редакція: 26.02.15

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економетрія: Підручник. вид. 3-тє, доп. та перероб.