Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут кредитних відносин КНЕУ

Інститут створено у 2009 році рішенням Вченої ради університету

Мета діяльності Інституту

– наукові дослідження та розробки у сфері кредитного бізнесу та створення конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних продуктів, впровадження інноваційної діяльності у практику банківського сектору, забезпечення на цій основі поглибленої наукової підготовки фахівців банківського бізнесу.

Основні завдання Інституту
 

Остання редакція: 02.02.14
Розробки Інституту
  • Методика моніторингу діяльності іноземних банків, який дозволяє отримати кількісну характеристику їхнього впливу на банківську систему України. Індексна модель, запропонована в рамках даного підходу, включає низку індикаторів фінансового ризику та потенціалу як дочірніх, так  материнських банків і країн походження капіталу.
  • Щоквартальні аналітичні огляди депозитних продуктів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  • Бенчмаркінгові дослідження депозитного ринку / його сегментів на індивідуальне замовлення банків.
  • Порівняння актуального рівня дохідності і ризиків банків, що пропонують депозитні послуги.
  • Імплементація кращих практики стрес-тестування ризиків у системи ризик-менеджменту банків.
  • Розробка індивідуальних методик стрес-тестування кредитного ризику, ринкового ризику, ризику ліквідності, операційного ризику, а також зворотного ефекту і ефекту зараження.
  • Здійснення моніторингу за системними ризиками у банківському секторі з використанням фінансових індикаторів раннього попередження.
  • Щоквартальні аналітичні огляди ринку споживчого кредитування.
  • Бенчмаркінгові дослідження ринку споживчого кредитування / його сегментів на індивідуальне замовлення банків.
  • Удосконалення скорингових моделей оцінки кредитоспроможності фізичних-осіб позичальників.
  • Практичні рекомендації щодо ідентифікації та оцінки ризику застави, а відтак визначення рейтингу заставного майна  можуть застосовуються в процесі оцінювання чистого кредитного ризику та при формуванні резерву під кредитний ризик банку.
  • Порядок визначення заставної вартості, що передбачає врахування рейтингу застави, який відображає ступінь імовірності задоволення банком вимог за кредитом за рахунок реалізації заставного майна і характеризує ризиковість застави. У якості методологічної основи для такого визначення пропонується функціональна модель заставної вартості, за базу якої обирається ринкова вартість майна на момент оцінки з наступним прогнозуванням її можливих змін протягом строку дії кредитного договору та наступного|наступного| періоду стягнення заборгованості, а також оцінки впливу на неї інших неринкових| умов реалізації.
  • Рекомендації щодо удосконалення співпраці банків та суб’єктів оціночної діяльності, процесі управління кредитним ризиком.
  • Бізнес-тренінг на тему: «Застава як інструмент управляння кредитним ризиком банку» ( програма тренінгу розрахована на 86 годин).