Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент у банку

Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Л. О. Примостка. – 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2012. — 338 с.

У підручнику викладено основні методи та інструментарій управління фінансовою діяльністю банківських установ. Розглянуто питання управління ризиками, планування в банку, методи управління власним капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку. Особливу увагу приділено інтегрованому підходу до управління активами і пасивами банку, методам хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів, сучасним прийомам управління банківською ліквідністю. Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового менеджменту в банках проілюстровано прикладами та додатками.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

 
ЗМІСТ  
Вступ
7
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку
9
1.1. Предмет і завдання банківського менеджменту
9
1.2. Інструментарій фінансового менеджменту в банку
14
1.3. Управління прибутковістю банку
16
Основні поняття та підсумки
21
Питання для самоконтролю
21
Розділ 2. Управління ризиками в банку
23
2.1. Економічна сутність ризиків банківської діяльності
23
2.2. Класифікація банківських ризиків
25
2.3. Мета, правила та принципи управління банківськими ризиками
32
2.4. Етапи процесу управління ризиками
34
2.5. Оцінювання банківських ризиків
39
Основні поняття та підсумки
44
Питання для самоконтролю
45
Розділ 3. Стратегічне управління та планування в банку 47
47
3.1. Стратегічне управління в банку
47
3.2. Стратегічне управління фінансовою діяльністю банку
52
3.3. Процес планування в банках
58
3.4. Види планування банківської діяльності
61
3.5. Етапи та організація процесу планування в банку
64
3.6. Фінансове планування в банку
65
Основні поняття та підсумки
69
Питання для самоконтролю
71
Розділ 4. Менеджмент капіталу банку
72
4.1. Склад і функції банківського капіталу
72
4.2. Регулятивний та економічний капітал банків
76
4.3. Методи оцінювання банківського капіталу
80
4.4. Методи регулювання достатності банківського капіталу
82
4.5. Методи управління капіталом банку
85
Основні поняття та підсумки
90
Питання для самоконтролю 90
Розділ 5. Управління зобов'язаннями банку
92
5.1. Методи управління залученими коштами байку
92
5.2. Визначення депозитної ставки
94
5.3. Особливості управління запозиченими коштами банку
99
Основні поняття та підсумки
107
Питання для самоконтролю
109
Розділ 6. Менеджмент кредитного портфеля банку
110
6.1. Управління кредитними операціями банку
110
6.2. Визначення дохідності кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами
112
6.3. Методи управління кредитним ризиком
117
6.4. Управління ризиком окремого кредиту
119
6.5. Методи управління ризиком на рівні кредитного портфеля банку
127
6.6. Ефективність управління кредитним портфелем банку
134
6.7. Методи управління проблемними кредитами
134
Основні поняття та підсумки
138
Питання для самоконтролю
139
Розділ 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку
140
7.1. Функції портфеля цінних паперів банку
140
7.2. Класифікація портфеля цінних паперів банку
144
7.3. Стратегії формування портфеля цінних паперів
148
7.4. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів
151
7.5. Ризики портфеля цінних паперів банку
160
7.6. Методи оцінки портфельного ризику банку
164
7.7. Ефективність управління портфелем цінних паперів банку
167
7.8. Аналіз дюрації та управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів
170
Основні поняття та підсумки
176
Питання для самоконтролю 177
Розділ 8. Управління активами і пасивами банку
179
8.1. Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку
179
8.2. Організація процесу управління активами і пасивами банку
185
8.3. Управління строками залучення зобов’язань та розміщення активів банку
190
8.4. Геп-менеджмент
193
8.5. Метод кумулятивного гепу
197
8.6. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту
201
8.7. Імунізація балансу банку
203
8.8. Управління валютною позицією банку
207
8.9. Стратегії та методи управління валютним ризиком банку
212
Основні поняття та підсумки
216
Питання для самоконтролю
218
Розділ 9. Управління ліквідністю банку
220
9.1 Загальні принципи управління ліквідністю банку
220
9.2. Стратегії управління ліквідністю банку
227
9.3. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах
230
9.4. Визначення ліквідної позиції банку
238
9.5. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку
241
Основні поняття та підсумки
245
Питання для самоконтролю
246
Розділ 10. Хеджування ризиків у банку
247
10.1. Теоретичні засади хеджування ризиків
247
10.2. Сутність і функції строкового ринку
253
10.3. Форвардні контракти
257
10.4. Ф’ючерсні контракти
261
10.5. Опціони
270
10.6. Своп-контракти
274
Основні поняття та підсумки
277
Питання для самоконтролю 279
Розділ 11. Хеджування валютного ризику в банку
280
11.1. Хеджування валютного ризику за допомогою форвардних контрактів
280
11.2. Хеджування валютними ф’ючерсами
286
11.3. Хеджування валютними опціонами
289
Основні поняття та підсумки
293
Питання для самоконтролю
294
Розділ 12.Хеджування процентного ризику в банку
295
12.1. Хеджування процентного ризику за допомогою форвардних контрактів
295
12.2. Хеджування ф’ючерсами процентних ставок
301
12.3. Опціони процентних ставок
306
Основні поняття та підсумки
312
Питання для самоконтролю
313
Термінологічний словник
314
Предметний покажчик
328
Список рекомендованої літератури
333
Додатки 335

 

Остання редакція: 01.12.14