ГЛУЩЕВСЬКИЙ В`ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Дата захисту: 27.11.2018 
Науковий консультант: д.е.н., професор Вітлінський Вальдемар Володимирович

Дисертація присвячена розробці концепції та математичного інструментарію моделювання систем адаптивного управління на базі інтеграції методологічних принципів багатомодельності та стратифікації для відображення, аналізу й координації асинхронних моделей динамічно взаємодіючих гетерогенних підсистем мікроекономічної системи (МіЕС). Розроблено нову методологію стратифікаційного метамоделювання, яка системно поєднує положення теорії адаптивного управління, стратифікаційного підходу до моделювання МіЕС з технологією метамоделювання. Розроблено концепцію моделювання систем адаптивного управління МіЕС на базі методології стратифікаційного метамоделювання, що дало змогу синхронізувати цілі управління з індикаторами ефективності бізнесу, бізнес-процесами, організаційною структурою та, в результаті, здійснити автоматизовану підтримку повного циклу управління МіЕС з застосуванням корпоративної АСУ. Розроблено систему метамоделей, яка розширює сферу застосування узгодженого багатоаспектного моделювання МіЕС з залученням інструментарію різних математичних теорій. Розроблено модель організаційно-функціональної структури МіЕС, яка дозволяє у процесі реінжинірингу її бізнес-моделі скоротити час на модернізацію корпоративної АСУ та знизити проектні ризики. Удосконалено на базі методології стратифікаційного метамоделювання методи моделювання простору задач МіЕС, координації моделей у корпоративній АСУ, концептуального моделювання предметної області, що дало змогу забезпечити динамічну інформаційну підтримку зв`язків між параметрами побудованої бази моделей і метаданими у сховищах даних корпоративної АСУ. Побудовано референтну стратифікаційну метамодель для класу промислових підприємств електротехнічної галузі, що дозволило забезпечити гнучкість й обґрунтованість нових знань та підвищити економічну ефективність прийнятих на їх основі рішень. На базі застосування стратифікаційної метамоделі побудовано комплекс моделей з управління витратами, ціною та прибутком, а також моделі розподілу й цільового перерозподілу непрямих витрат електротехнічного підприємства, що дало змогу підвищити гнучкість цінової політики, збільшити рентабельність і посилити конкурентоздатність підприємства

Автореферат

Хохлов Валентин Юрійович 
Дата захисту: 29.01.2018
Науковий консультант: д.е.н., професор Матвійчук Андрій Вікторович

Дисертаційна робота полягає у розробці нових та удосконаленні існуючих теоретико-методологічних підходів до управління портфелем цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності. Запропоновано новий методологічний підхід до оптимізації портфеля за нелінійними критеріями та доведено необхідні та достатні умови еквівалентності розв’язків нелінійної задачі та задачі Марковиця. На підставі цього розроблено моделі оптимізації портфеля за нормами Шарпа, Трейнора та інформаційним коефіцієнтом. Досліджено різні стратегії управління портфелем та доведено перевагу активних стратегій за застосування оптимізаційних моделей. Запропоновано новий методологічний підхід та розроблено математичні моделі оптимізації портфелів, що стежать за бенчмарком, які одночасно дозволяють оптимізувати портфель з довільної множини активів за волатильністю похибки стеження, накладати обмеження на вагу окремих активів та використовують параметри випадкових величин. Розроблено нові багатокритеріальні моделі імунізації портфеля облігації та хеджування за допомогою опціонів. Вдосконалено методологічний підхід до аналізу та оцінювання ризиків за наявності «важких хвостів» розподілу дохідності, які притаманні умовам глобальної економічної нестабільності. Обґрунтовано застосування розподілів Стьюдента та Лапласа для оцінювання VaR, отримано адаптовані для цих розподілів формули. Доведено аналітичний вираз показника CVaR для низки еліптичних розподілів. Побудовано узагальнені економіко-математичні моделі оптимізації портфеля за параметричними VaR та CVaR. Розроблено методологічний підхід до включення людського капіталу як нового класу активів у задачі фінансового планування. Запропоновано реалізацію методології розділення альфи та бети у контексті принципів Іслам- ських фінансів, побудовано відповідну математичну модель оптимізації портфеля.

Автореферат