СЕМАШКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
Дата захисту: 29.09.2021
Науковий керівник: д.е.н., доцент Коляда Юрій Васильович

Дисертація присвячена дослідженню, удосконаленню та подальшому розвитку теоретичних та науково-методичних засад моделювання обсягу тіньової економіки України. У дисертаційній роботі досліджено економічну сутність, особливості функціонування тіньової економіки та її взаємодію з легальною економікою. Запропонований концептуальний підхід до оцінювання рівня тіньової економіки країни, який полягає у визначенні теоретико-методологічних засад дослідження тіньової економіки України, розробці системи математичних моделей оцінювання та прогнозування обсягу тіньової економіки. Розроблено систему математичних моделей, які описують взаємозв’язок легальної та тіньової економіки України. Щоб отримати функціональні співвідношення обсягу тіньової економіки було використано площинну динамічну модель, яка описана системою двох нелінійних звичайних диференційних рівнянь. Для подальшого дослідження питання запропонована просторова динамічна модель, якою математично описується механізм співіснування легальної та тіньової економіки суспільства під дією владних рішень. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованої системи математичних моделей та ефективність їх застосування з метою оцінки та прогнозування обсягу тіньової економіки

Автореферат

БЕЗКОРОВАЙНИЙ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Дата захисту: 14.05.2021
Науковий керівник: к.е.н., доцент Дербенцев Василь Джоржович

Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробці інструментарію моніторингу стану та прогнозуванню динаміки валютного ринку. У дисертаційній роботі досліджено економічну сутність, особливості функціонування та перспективи розвитку валютного ринку в умовах цифрової трансформації. здійснено критичний аналіз методології та інструментарію прогнозування валютних курсів. Для задач прогнозування валютних котирувань та зміни їх напряму руху в роботі обґрунтовано застосування сучасних досягнень в галузі штучного інтелекту, зокрема, глибоких мереж різноманітної архітектури, перш за все згорткового та рекурентного типу, а також використання стекінгу цих мереж. В якості базових архітектур було використано згорткову мережу для виявлення ознак і конструювання предикторів, а для здійснення прогнозу – рекурентну нейронну мережу, яку реалізовано за допомогою моделі короткочасної довгої пам’яті та керованого рекурентного вентилю. Розроблені моделі глибокого навчання показали вищу точність прогнозу порівняно з класичними методами прогнозування як для фіатних, так і для криптовалют. Здійснено та програмно реалізовано концептуальну схему та алгоритм моніторингу та прогнозування валютних котирувань, що передбачає попередню обробку та фільтрацію шуму з використанням вейвлет аналізу досліджуваних рядів, побудову графічної моделі валютних котитрувань, пошуку прихованих закономірностей та конструювання предикторів з використанням згорткової нейронної мережі, здійснення прогнозу як безпосередньо для валютних котирувань (задача пронозу), так і для визначення напрямку зміни трендів (задача класифікації) з використанням нейронних мереж рекурентного типу. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки та прийняття управлінських рішень на валютному ринку.

Автореферат

ПАНЧЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Дата захисту: 26.04.2021
Науковий керівник: д.е.н., професор Піскунова Олена Валеріївна

У дисертації розроблено концептуальні підходи та відповідні економікоматематичні моделі оцінювання ринкового ризику комерційного банку для підвищення якості управління ризиками комерційного банку. Запропоновані у дослідженні підходи до управління ринкового ризику передбачають використання стрес-тестування, що дозволяє найбільш повно оцінити ризик в умовах нестабільної економічної ситуації, а також управляти ризиком в період економічного зростання шляхом виявлення потенційних загроз банківського сектору та завчасної розробки системи запобіжних заходів для уникнення непередбачуваних втрат. Розроблені підходи щодо оцінювання ринкового ризику комерційного банку передбачають три ключові елементи: вибір змінних, які найбільше характеризують ринковий ризик, збір та обробка даних для формування часових рядів; побудова моделі векторної авторегресії, яка включає наявні та потенційні зв’язки між змінними; побудова сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику на основі функцій імпульсних відгуків. На основі оцінених моделей векторної авторегресії розроблено математичні моделі сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику із застосуванням функцій  імпульсних відгуків, які враховують багатовимірність ринкового ризику. Розроблені сценарії використано для оцінювання впливу реалізації шокового сценарію змін ринкових та макроекономічних показників на фінансовий стан банку на прикладі окремих комерційних банків України.

Автореферат

ГНОТ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дата захисту: 26.04.2021
Науковий керівник: к.е.н., доцент Негрей Марина Володимирівна

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та реалізовано новий концептуальний підхід до вирішення наукового завдання моделювання стратегії інтернет-маркетингу з використанням інструментарію Data Science. Актуальність теми зумовлена необхідністю цілісного дослідження сучасних стратегій інтернет-маркетингу, що базується на використанні інструментарію Data Science, яке враховуватиме швидке зростання онлайн-ринку та інтернет-маркетингу у світі та Україні, з одного боку, та активний розвиток аналітичних методів та алгоритмів машинного навчання, з іншого. Врахування зазначених чинників зумовило формування концептуального підходу розроблення стратегії інтернетмаркетингу з використанням методів математичного моделювання та інструментарію Data Science, який дозволяє системно визначити та дослідити набір компонентів стратегії інтернет-маркетингу з урахуванням ринкових тенденцій. Розроблений алгоритм сегментації компаній на основі транзакційних даних онлайн-замовлень дає змогу виявляти конкурентів та, на основі цього, підвищувати рівень продажів і ефективність таргетування. Використовуючи текстовий контент та споживчі переваги клієнтів було спрогнозовано рекламні преференції, на основі яких отримано персоналізований рекламний контент для споживачів. За допомогою розробленої процедури факторизації рейтингової матриці побудовано рекомендаційні системи з використанням високорозріджених даних. Методологічний підхід до аналізу зображень товарів на основі комбінації глибинних характеристик дає змогу враховувати візуальний контент та підвищити ефективність пошуку релевантної продукції. Отримані моделі, алгоритми та методологічні підходи дають змогу визначити найбільш ефективні напрями інтернет-маркетингу підприємства, обґрунтовувати та реалізовувати управлінські рішення у сфері маркетингової діяльності, використовуючи дані різної природи.

Автореферат

НОВІК АЛІНА ЮРІЇВНА
Дата захисту: 15.03.2021
Науковий керівник: д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Лук’яненко Ірина Григорівна

У дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних макромоделей економіки України, що включає векторну авторегресійну модель та окремий комплекс імітаційних підмоделей системної динаміки, спрямованих на дослідження міграційних процесів та їх впливу на показники соціально-економічної стабільності. Комплекс економіко-математичних нелінійних імітаційних макромоделей на основі методів системної динаміки складається з макромоделей ринку праці, формування тіньової заробітної плати, формування міграційних потоків, надходження грошових потоків від мігрантів в Україну, а також економетричної VAR-моделі взаємозалежності міграційних потоків та макроекономічних показників, що дозволяє адекватно описати складні нелінійні процеси, системно визначити та дослідити механізми формування попиту і пропозиції на ринку праці з урахуванням тіньової складової та оцінити їх вплив на формування величини міграційних потоків, а також дослідити наслідки посилення інтенсивності міграційних процесів на соціальноекономічну стабільність в Україні. При цьому, розроблені моделі системної динаміки можуть об’єднуватись як в єдину оригінальну імітаційну макромодель України, так і використовуватись самостійно в залежності від цілей дослідження. На підставі отриманих результатів узагальнено поняття міграції та мігранта, соціально-економічної стабільності, визначено ключові фактори, що впливають на формування міграційних процесів, оцінено короткострокові та довгострокові ефекти інтенсифікації міграційних потоків на економіку, та проведено широкий спектр сценарного аналізу, що дозволяє визначити перспективні напрями державної політики щодо регулювання ринку праці та міграційних потоків за умов значної тінізації економіки для досягнення соціально-економічної стабільності у довгостроковому періоді.

Автореферат