Ковальчук Ганна Костянтинівна 
Дата захисту: 24.02.2012
Науковий керівник:к.е.н., професор Савчук Лариса Миколаївна

Дисертаційна робота присвячена подальшому розвитку теоретичних засад дослідження стану та розвитку трудових ресурсів регіонів методами економіко-математичного моделювання для формування рекомендацій щодо заходів регіональної політики зайнятості та регулювання ринків праці. У роботі здійснено подальший розвиток методів цільового програмування та теорії нечітких множин в контексті визначення позиції регіонів у рейтингу та функцій їх належності до певних структурних класів циклічного розвитку системи трудових ресурсів. Проведено аналіз моделей та методів державного впливу на розвиток трудових ресурсів. Обґрунтовано дихотомічну систему часткових критеріїв комплексної оцінки трудових ресурсів з подальшим згортанням в інтегральні критерії їх поточного стану та потенціалу розвитку на основі застосування відстані Махаланобіса. Запропоновано класифікаційну модель оцінки з визначенням функцій належності шляхом використання алгоритму Роббінса-Монро у просторі ортогональних функцій, генерованих за допомогою рекурентного співвідношення Ерміта.

Автореферат

Кушнір Оксана Климівна
Дата захисту: 24.02.2012
Науковий керівник: д.е.н., професор Дивак Микола Петрович

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню науково-практичної задачі розробки нової концепції інтервального оцінювання економічних збитків довкіллю внаслідок шкідливих викидів автотранспорту та економіко-математичних моделей, які базуються на реальних вимірюваннях концентрацій шкідливих речовин, відображають динаміку збитків та дозволяють визначати обсяги збитків на будь-яких часових інтервалах, і на цій основі дають можливість удосконалити економіко-математичні аспекти розподілу відповідальності за нанесені збитки. В результаті дослідження, на реальних даних побудовано інтервальні економіко-математичні моделі динаміки збитків внаслідок викидів діоксиду азоту автотранспортом міста Тернополя.

Автореферат

Кучеренко Світлана Адамівна
Дата захисту: 26.03.2012
Науковий керівник: к.т.н., професор Шарапов Олександр Дмитрович

У дисертаційній роботі розроблено науково-практичні рекомендації щодо моделювання валютно-курсової політики в трансформаційній економіці, що дозволяє кількісно визначити параметри валютно-курсової політики та оцінити ефективність заходів валютного регулювання. Науково обґрунтовано та розроблено концептуальні положення моделювання валютно-курсової політики на засадах побудови та використання економіко-математичних моделей. У межах розробленого забезпечення визначено особливості моделювання механізму формування офіційного валютного курсу гривні та запропоновано економіко-математичний інструментарій оцінювання впливу валютно-курсової політики НБУ на процес курсоутворення й економіко-математичний інструментарій щодо обґрунтування вибору монетарного режиму валютного курсу для національної економіки. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей щодо оцінювання впливу валютного курсу на основні макроекономічні параметри та підтверджено їхню практичну ефективність.

Автореферат

Манько Мар’ян Ігорович
Дата захисту: 26.03.2012
Науковий керівник: к.е.н., професор Наконечний Степан Ількович

У дисертаційній роботі викладено основні результати дослідження теоретичних та практичних аспектів оптимізації діяльності бурякоцукрових кооперативів в умовах невизначеності. Виявлені недоліки реформування та реструктуризації бурякоцукрового підкомплексу, обґрунтована необхідність налагодження співпраці сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів, а також планування їх узгодженої діяльності. Доведено ефективність організаційно-правової форми кооперації у вигляді бурякоцукрових кооперативів та встановлено потенційні можливості підвищення конкурентоспроможності виробництва цукру на світовому ринку. Дисертантом розроблені і реалізовані стохастичні економіко-математичні моделі комплексного планування вирощування, збирання, транспортування та переробки цукрового буряку з урахуванням ризику. Адаптовано до умов діяльності бурякоцукрового кооперативу модель інвестування та реінвестування виробництва цукру в умовах невизначеності, здійснено аналіз результатів оптимізації виробництва цукру з урахуванням економічного ризику. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розроблення планів діяльності кооперативів в умовах невизначеності, доцільності інвестування у сучасні технології вирощування та переробки цукрового буряку, розрахунку економічних ризиків.

Автореферат

Козак Олександр Юрійович
Дата захисту: 12.04.2012
Науковий керівник: д.е.н., професор Галіцин Володимир Костянтинович

Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробленню інструментарію оптимізації процесу фінансового планування у комерційному банку. На основі дослідження сутності, особливостей та механізму функціонування комерційного банку виконана його ідентифікація як кібернетичної системи фінансових потоків та розроблена система рефлексивного управління його фінансовою діяльністю. На основі розробленої концепції моделювання фінансової діяльності комерційного банку та науково-методичних засад оптимізації фінансового планування у комерційному банку побудовано динамічну модель оптимізації його планового балансу та повну математичну модель оптимізації банківського портфеля, реалізація яких дозволяє підвищити рівень стабільності функціонування комерційного банку та забезпечує неперевищення максимально допустимих рівнів ризиків різних видів за рахунок відображення у них всіх економічних нормативів та індикаторів регулювання банківської діяльності. З метою підвищення практичної значущості побудованих моделей розроблено їх інформаційно-аналітичне забезпечення.

Автореферат

Паркулаб Андрій Григорович
Дата захисту: 12.04.2012
Науковий керівник: д.е.н., професор Благун Іван Семенович

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і науково-методичних засад та інструментарію аналізу, оцінювання та прогнозування процесу розвитку ринку капіталів. На основі проведеного дослідження запропоновано систему моделей функціонування ринку капіталів, що складається із трьох модулів різного функціонального призначення: один - для формалізації змісту інвестиційних рішень і оцінки їх наслідків; другий - для формалізації закономірностей розвитку ринкової кон'юнктури, на яку орієнтуються ці рішення, і її прогнозування, третій - для формалізації системного страхування від ризиків. Розроблено моделі прибутковості облігацій, моделі оцінювання ефективності операцій з векселями, а також моделі оцінювання ефективності рішень на строковому ринку, що, перш за все, стосуються дій з ф’ючерсами, ціна кожного з яких відображає очікування інвестора щодо майбутньої ринкової ціни фондового активу, який лежить в основі контракту. Розроблено модель поведінки інвестора на облігаційному ринку, реалізація якої забезпечує отримання найбільшого загального доходу від володіння облігаціями. Розроблено варіант організації ітеративного процесу, що забезпечує формування оптимального набору акцій для портфельного інвестування, а також передбачає визначення переважаючої структури портфелю облігацій з використанням відповідних моделей, постоптимальний аналіз розв’язку і розрахунок допустимого перерозподілу капіталу в портфель облігацій.

Автореферат

Дюканова Ольга Вадимівна
Дата захисту: 27.04.2012
Науковий керівник: д.фіз.-матем. н. професор Ляшенко Ігор Миколайович 

Дисертацію присвячено розробці нового підходу до моделювання і оцінювання макроекономічних наслідків скорочення промислових викидів двоокису вуглецю. Розроблено теоретичні засади та інструментарій моделювання скорочення промислових викидів двоокису вуглецю в Україні. Побудована автором прикладна модель загальної рівноваги типу Ерроу-Дебре дозволяє отримати дезагреговані оцінки зміни макроекономічних показників і балансових пропорцій економіки внаслідок запровадження обмежень на промислові викиди двоокису вуглецю в умовах торгівлі дозволами на викиди і оподаткування викидів, моделювати торгівлю дозволами на викиди між видами діяльності на внутрішньому і на світовому ринках, дослідити можливості перерозподілу прибутків від регулювання викидів, оцінити вплив скорочення викидів на конкурентоспроможність основних видів діяльності та вирішити питання вибору економічного інструмента скорочення викидів.

Автореферат

Шараєвський Дмитро Володимирович
Дата захисту: 18.06.2012
Науковий керівник: 

Автореферат

Грабарєв Андрій Володимирович
Дата захисту: 10.09.2012
Науковий керівник: к.е.н., доцент Дербенцев Василь Джоржович

Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад і розробці інструментарію моделювання процесів управління економікою туристично-рекреаційного комплексу. Запропоновано концептуальні засади і розроблено інструментарій системного дослідження функціонування та управління економікою ТРК, що ґрунтуються на поєднанні апарату когнітивного та імітаційного моделювання. З метою дослідження різних аспектів функціонування ТРК у роботі побудовано когнітивну модель внутрішніх факторів, яка розкриває структуру ТРК і його головні функціональні складові, і модель зовнішніх факторів, що впливають на його розвиток. Реалізація побудованих моделей дозволяє при виборі вектора керуючих впливів (імпульсів) і сукупності тенденцій, що характеризують стан ТРК, і зовнішнього середовища в поточний момент часу оцінити ступінь досягнення цільових орієнтирів, які характеризують бажаний стан ТРК, і на цій підставі скоригувати комплекс заходів, спрямованих на досягнення бажаної траєкторії його розвитку.

Автореферат

Середюк Володимир Богданович
Дата захисту: 10.09.2012
Науковий керівник: д.е.н., професор Вітлінський Вальдемар Володимирович

Дисертація присвячена комплексному оцінюванню кредитоспроможності позичальника (фізичної особи) в умовах невизначеності та обмеженості достовірної інформації в процесі формуванні кредитного портфеля комерційного банку, відповідно до ухваленої кредитної політики. Розроблені методологічні основи та практичні моделі слугують допоміжним інструментарієм для кредитного експерта на етапі оцінювання надійності потенційного позичальника. Розроблено моделі для визначення відповідності структури кредитного портфеля комерційного банку ухваленій кредитній політиці. Це надає можливість як керівництву комерційного банку приймати вчасно рішення щодо недопущення збільшення кредитного ризику кредитного портфеля, так і НБУ − визначати фінансово-кредитні установи, ризик кредитного портфеля яких є надто високим.

Автореферат

Рибчинська Олена Михайлівна
Дата захисту: 15.10.2012
Науковий керівник: д. фіз.-матем. н., професор Соловйов Володимир Миколайович

На основі розроблених та поглиблених концептуальних і методологічних положень та з урахуванням наявної інформаційної бази в дисертації був сформований комплекс моделей, за допомогою яких світовий ринок енергоресурсів досліджується як складна економічна система. Структура ринку нафти вивчається інструментами кластерного аналізу, незворотність процесів на енергоринку визначається за допомогою індексу асиметрії часових рядів, мультифрактальний аналіз за методом максимумів модулів вейвлет-перетворення з використанням рухомого вікна дозволив оцінити динаміку змін фрактальних ринків нафти та газу, а прогноз величини можливих збитків здійснено методом Value at Risk на основі вейвлет-варіації. У дисертації розроблено метод дослідження незворотності часових рядів при моніторингу формування деструктивних явищ і рецесійних процесів на світовому енергоринку, а також коливань світової кон’юнктури у взаємозв’язку з довгостроковою ціновою динамікою енергоринку.

Автореферат

Ус Роман Леонідович
Дата захисту: 15.10.2012
Науковий керівник: к.е.н., доцент Лазарєва Світлана Федорівна

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади аудиту інформаційних технологій та розроблено моделі і технологію практичного застосування його методів у системі управління економічними об’єктами. На основі розробленої концепції дослідження аудиту інформаційних технологій обґрунтовано доцільність застосування ІТ-аудиту в системі управління організацією, з’ясовано його сутність і запропоновано узагальнене визначення. Встановлено місце ІТ-аудиту серед інших видів аудиту організацій, досліджено систему його нормативного забезпечення. Запропоновано узагальнену класифікацію функціональних видів ІТ-аудиту та узагальнену класифікацію його прикладних методів. Розроблено моделі і технологію проведення холістичного ІТ-аудиту середовища інформаційних технологій організації як цілісної складної системи. Проаналізовано і надано пропозиції щодо застосування інструментальних засобів підтримки процесу ІТ-аудиту.

Автореферат

Товкач Вікторія Анатоліївна
Дата захисту: 19.11.2012
Науковий керівник: к. фіз.-матем. н., доцент Великоіваненко Галина Іванівна

Дисертація містить результати дослідження і розбудови концептуальних положень та інструментарію математичного моделювання портфеля фінансових інвестицій комерційного банку. Зокрема, розроблено комплекс економіко-математичних моделей оптимізації портфелів фінансових інвестицій комерційного банку (торгового, на продаж та до погашення), які враховують такі характеристики, як очікувана дохідність портфеля, ступінь сукупного портфельного ризику та рівень ліквідності, вплив банківських інвестицій в цінні папери на основні нормативні показники діяльності банку, регулятивний капітал банку, суму резерву, що підлягатиме формуванню банком за інвестицією в цінні папери, та інше. Оптимізація портфелів цінних паперів комерційного банку здійснюється за допомогою методів багатокритеріальної оптимізації, що дозволяє підвищити якість результатів моделювання.

Автореферат

Кайданович Дмитро Броніславович
Дата захисту: 11.12.2012
Науковий керівник: д.е.н., доцент Матвійчук Андрій Вікторович

У дисертації розроблено концептуальні та методологічні положення моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію нейронних мереж зустрічного розповсюдження. У відповідності до запропонованої концепції розроблено методологічний підхід до побудови економіко-математичних моделей на основі ідентифікації типових закономірностей поведінки економічних систем з метою аналізу та прогнозування їх розвитку, що принципово відрізняє цей підхід від альтернативних методів. На основі методологічного підходу побудовано економіко-математичні моделі прогнозування розвитку окремих фінансових показників та моделювання динаміки вартості акцій у портфелі цінних паперів. У межах розробленого методологічного підходу також побудовано моделі діагностики банкрутства підприємства. Для оцінки можливості банкрутства проводиться розподіл підприємств на два класи – банкрути та фінансово стабільні компанії – з метою виявлення властивих даним класам характеристик і специфічних значень показників фінансово-господарської діяльності. Результати проведених експериментів підтверджують обґрунтованість викладених теоретичних положень та доцільність застосування нейронних мереж зустрічного розповсюдження для моделювання економічних систем та процесів.

Автореферат